رویکردی جدید برای تخمین پارامتر حافظه بلندمدت در سریهای زمانی مالی

Authors

  • سید بابک ابراهیمی مسئول مکاتبات
  • سید محمد سیدحسینی ندارد
  • سید محمد هاشمی نژاد ندارد
  • مسعود باباخانی ندارد
Abstract:

هنگامی که مشاهدات گذشته با آینده دور همبستگی بالایی داشته و رابطه آن ها غیرقابل چشمپوشی استسری زمانی موردمطالعه دارای ویژگی حافظه بلندمدت است. سنجش وجود حافظه بلندمدت در یک سری زمانیکاربردهای فراوانی در حوزههای مختلف مالی دارا میباشد و روشهای مختلفی برای تخمین آن شکل گرفتهاست که هر یک از این روشها از نواقصی برخوردار میباشد. رویکر بوتسترپ که در این مقاله برای محاسبهپارامتر حافظه بلندمدت به کار گرفته شد تقریب خوبی برای توزیع نمونهگیری در راستای تخمین پارامتر حافظهرا شکل میدهد. این رویکرد با محدودیتهای کمتری مواجه است و قادر است بخش عظیمی از مشکلاتروشهای گذشته را مرتفع نماید. در این پژوهش از دادههای روزانه شاخص قیمت بورس اوراق بهادار ایران(تهران) در در بازه زمانی دسامبر 2006 الی ژوئن 2010 برای برآورد پارامتر حافظه بلندمدت استفاده شد و نتایجحاصل نشاندهنده بهبود تخمین پارامتر حافظه بلندمدت بود.

Upgrade to premium to download articles

Sign up to access the full text

Already have an account?login

similar resources

مدل رژیم تبدلی برای سریهای زمانی غیرخطی مالی

یکی از مباحث علم آمار بررسی داده های سری زمانی است. مشاهداتی از داده های مختلف که در طول زمان به دست می آیند، یک سری زمانی را تشکیل می دهند که این سری زمانی می تواند به صورت خطی یا غیرخطی باشد. در دو دهه ی اخیر، شـاهد رشد سریع مدل های سری زمانی غیرخطی بوده ایم. البتـه مدل هـای غیرخطی نیز مدل های ایده آلی نبوده و محدودیت های خاص خود را دارند. مدل مارکوف تبدّلی که توسط همیلتون در سـال 1989 مطرح شد...

بررسی استدلال ریاضی یک ‎-l‎منحنی جدید برای تخمین پارامتر منظم سازی در روش tsvd

روشی جدید برای پیدا کردن پارامتر بهینه در روش منظم­سازی tsvd این است که از رسم منحنی بر حسب نرم مانده استفاده می­کند ]5[. چون منظم­سازی tsvd روشی با پارامتر منظم­سازی گسسته است از این رو، این منحنی هم منحنی گسسته است. در این مقاله با بیان تجزیه و تحلیل ریاضی نشان داده می­شود رفتار این منحنی l-شکل است و مانند روش l-­­منحنی کلاسیک نقطه گوشه این منحنی نیز می­تواند متناظر با پارامتر منظم ساز بهینه ...

full text

تخمین طول دوره بلندمدت در اقتصادهای مختلف با استفاده از روش فیلترهای سری زمانی

با فرض اینکه تنها تعیین‌کننده سطح قیمت‌ها در بلندمدت، حجم پول است می‌توان بلندمدت را دوره‌ای دانست که در آن ارتباط میان پول و قیمت‌ها نزدیک به کامل‌شدن است.در تحقیق حاضر، با توجه به این موضوع به محاسبه طول دوره بلندمدت در اقتصادهای مختلف با استفاده از مباحث فیلترهای سری زمانی و فیلتر کریستیانو- فیتژرالد (2003) پرداخته‌ایم. نتایج بدست آمده به این نکته اشاره دارند که ارتباط خطی میان ترکیبات بلن...

full text

فاصله اطلاعاتی و کاربرد آن در سریهای زمانی

  In this paper a new method is introduced for studying time series of complex systems. This method is based on using the concept of entropy and Jensen-Shannon divergence. In this paper this method is applied to time series of billiard system and heart signals. By this method, we can diagnose the healthy and unhealthy heart and also chaotic billiards from non chaotic systems . The method can al...

full text

My Resources

Save resource for easier access later

Save to my library Already added to my library

{@ msg_add @}


Journal title

volume 6  issue شماره 2(پیاپی 18)

pages  97- 114

publication date 2013-09-11

By following a journal you will be notified via email when a new issue of this journal is published.

Hosted on Doprax cloud platform doprax.com

copyright © 2015-2023